Risikoanalyse, Monte-Carlo-Simulation & Bandbreitenplanung
So kriegen Sie die Planungsunsicherheit in den Griff.

Risikoanalyse, Monte-Carlo-Simulation & Bandbreitenplanung

Seminar-Nummer: 6.45.1 Seminardauer: 2 Tage
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Seminar-Nummer: 6.45.1
So kriegen Sie die Planungsunsicherheit in den Griff.

Vormals: Simulationsmodell, Risikoanalyse und Bandbreitenplanung

Im Seminar werden Controlling-Tools für den Umgang mit der unvermeidlichen Planungs- und Prognoseunsicherheit bei einer nicht sicher vorhersehbaren Zukunft erläutert. Schwerpunkt der praxisorientierten Schulung sind Szenarioanalyse, Simulationsmodelle, Monte-Carlo-Simulation und die Methoden zur Analyse von Chancen und Gefahren (Risiken). Es wird gezeigt, wie quantitative Risikoanalysen durchgeführt, Simulationsmodelle aufgebaut und in Verbindung mit der Monte-Carlo-Simulation genutzt werden, um z.B. eine Bandbreitenplanung zu erstellen. Zudem wird erläutert, wie die Ergebnisse einer Simulation angewendet werden können, z.B. für das Abwägen von Ertrag und Risiko bei der Entscheidungsvorbereitung (“risikogerechte Bewertung”). Wichtige praktische Fälle für den Einsatz von Simulationsmodellen – wie z.B. Investitionsbewertung und Risikoaggregation – werden praxisorientiert vorgestellt.

Seminarnutzen

  • Die Teilnehmer lernen die wichtigsten Techniken & Tools für Controlling und Unternehmensplanung bei einer unsicheren Zukunft kennen
  • Einsatzmöglichkeiten und Entwicklungsschritte für den Aufbau von zur Problemstellung “passenden” Simulationsmodellen werden erläutert
  • Die Teilnehmer lernen, die wichtigsten Verfahren für die quantitative Beschreibung von Chancen und Gefahren (Risiken) anzuwenden
  • Die Technik der Monte-Carlo-Simulation als stochastisches Simulationsverfahren wird vorgestellt und anhand von Fallbeispielen geschult (Umsetzung in Excel und Crystal Ball)
  • Es wird erläutert, wie ausgehend von einer traditionellen Unternehmensplanung eine “Bandbreitenplanung” entwickelt und zur Entscheidungsvorbereitung (Unternehmenssteuerung) genutzt werden kann

Seminarinhalt

  • Controlling bei unsicherer Zukunft: von der einwertigen zur mehrwertigen Planung
  • Quantitative Prognoseverfahren, Predictive Analytics und Prognoseunsicherheit
  • Mögliche Planabweichungen: Systematische Identifikation von Chancen und Gefahren (Risikoanalyse Teil I)
  • Quantifizierung von Risiken (Risikoanalyse Teil II)
  • Fallbeispiele zur Risikoquantifizierung (mit Monte-Carlo-Simulation)
  • Aufbau von Simulationsmodellen und Monte-Carlo-Simulation in Excel
  • Fallbeispiel: Simulationsmodell und Monte-Carlo-Simulation mit Excel und Crystal Ball
  • Anwendungsbeispiel: Bandbreitenplanungen und Risikosimulation aufbauen (im “Strategie Navigator”)
  • Nutzung von Simulationsergebnissen im Controlling (Fallbeispiele): Finanzierung & Rating, Risikomanagement, Investitionsrechnung und wertorientierte Unternehmensführung
  • Umsetzung: Wege zur Nutzung von Simulationsmodellen und Bandbreitenplanung für ein risiko- und wertorientiertes Controlling

Die Übungen erfolgen mit Oracle Crystal Ball und Microsoft Excel. Bitte bringen Sie ein Notebook mit dem installierten Add-In sowie eine Maus mit.

Zielgruppe

Das Seminar Risikoanalyse, Monte-Carlo-Simulation & Bandbreitenplanung eignet sich insbesondere für Controller und Mitarbeiter im Bereich Unternehmensplanung, für Risikomanager sowie für Vorstände & Geschäftsführer mit Verantwortung für das Controlling.

Trainer/in

Prof. Dr. Werner Gleißner

ist Vorstand der FutureValue Group AG und Honorarprofessor für Betriebswirtschaft, insb. Risikomanagement, an der TU Dresden. Seine Forschungs- und Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Bereich Risikomanagement, Bewertung & Rating und Unternehmensstrategie sowie der Entwicklung von Methoden für eine simulationsbasierte Risikoaggregation – z.B. in Anwendung auf die Vorbereitung von Top-Managemententscheidungen sowie im Kapitalanlage- und Portfoliomanagement. Er ist Autor zahlreicher Fachartikel und Bücher.

Teilnehmerstimmen zu diesem Seminar
»Das Seminar war sehr informativ und interessant.«

Kontakt und Beratung

Tina Eisele
Seminar-Nummer: 6.45.1
Seminardauer: 2 Tage
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