Simulationsmodell, Risikoanalyse & Bandbreitenplanung
Szenarioanalyse, Stochastik und Monte-Carlo-Simulation
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    Seminar-Nummer: 6.45.1 Seminardauer: 2 Tage

    Im Seminar werden Controlling-Tools für den Umgang mit der unvermeidlichen Planungs- und Prognoseunsicherheit bei einer nicht sicher vorhersehbaren Zukunft erläutert. Schwerpunkt der praxisorientierten Schulungen sind Szenarioanalyse, Simulations­modelle, Monte-Carlo-Simulation und die Methoden zur Analyse von Chancen und Gefahren (Risiken). Es wird gezeigt, wie Simulationsmodelle, z.B. mit Excel, aufgebaut und in Verbindung mit der Monte-Carlo-Simulation genutzt werden, um z.B. eine Bandbreitenplanung zu erstellen. Vor allem wird erläutert, wie die Ergebnisse einer Simulation angewendet werden können, z.B. für das Abwägen von Ertrag und Risiko bei der Entscheidungsvorbereitung („risikogerechte Bewertung“). Wichtige praktische Fälle für den Einsatz von Simulationsmodellen – wie z.B. Investitionsbewertung und Risikoaggregation – werden praxisorientiert vorgestellt.

    Seminarnutzen

    • Die Teilnehmer lernen die wichtigsten Techniken & Tools für Controlling und Unternehmensplanung bei einer unsicheren Zukunft kennen
    • Einsatzmöglichkeiten und Entwicklungsschritte für den Aufbau von zur Problemstellung „passenden“ Simulationsmodellen werden erläutert
    • Die Teilnehmer lernen, die wichtigsten Verfahren für die quantitative Beschreibung von Chancen und Gefahren (Risiken) anzuwenden
    • Die Technik der Monte-Carlo-Simulation als stochastisches Simulationsverfahren wird vorgestellt und anhand von Fallbeispielen geschult (Umsetzung in Excel)
    • Es wird erläutert, wie ausgehend von einer traditionellen Unternehmensplanung eine „Bandbreitenplanung“ entwickelt und zur Entscheidungsvorbereitung sowie für die Unternehmenssteuerung genutzt werden kann

    Seminarinhalt

    • Controlling bei unsicherer Zukunft: von der einwertigen zur mehrwertigen Planung
    • Quantitative Prognoseverfahren, Predictive Analytics und Prognoseunsicherheit
    • Mögliche Planabweichungen: Identifikation und Quantifizierung von Chancen und Gefahren (Risikoanalyse)
    • Fallbeispiele zur Risikoquantifizierung
    • Aufbau von Simulationsmodellen und Monte-Carlo-Simulation in Excel
    • Fallbeispiel: Simulationsmodell und Monte-Carlo-Simulation mit Excel und Crystal Ball
    • Bandbreitenplanungen mit Simulationsmodellen aufbauen (Beispiel: Strategie Navigator)
    • Nutzung von Simulationsergebnissen im Controlling
    • Anwendungsfelder und Fallbeispiele: Finanzierung & Rating, Risikomanagement, Investitionsrechnung und wertorientierte Unternehmensführung
    • Umsetzung: Wege zur Nutzung von Simulationsmodellen und Bandbreitenplanung für ein risiko- und wertorientiertes Controlling

    Zielgruppe

    Das Seminar Simulationsmodell, Risikoanalyse & Bandbreitenplanung eignet sich insbesondere für Controller und Mitarbeiter im Bereich Unternehmensplanung, für Risikomanager sowie für Vorstände & Geschäftsführer mit Verantwortung für das Controlling.

    Trainer/in

    Prof. Dr. Werner Gleißner

    ist Vorstand der FutureValue Group AG und Honorarprofessor für Betriebswirtschaft, insb. Risikomanagement, an der TU Dresden. Seine Forschungs- und Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Bereich Risikomanagement, Bewertung & Rating und Unternehmensstrategie sowie der Entwicklung von Methoden für eine simulationsbasierte Risikoaggregation – z.B. in Anwendung auf die Vorbereitung von Top-Managemententscheidungen sowie im Kapitalanlage- und Portfoliomanagement. Er ist Autor zahlreicher Fachartikel und Bücher.

    Kontakt und Beratung

    Tina Eisele
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  • 1.750 EUR*
     
    *) Mittagessen, Pausensnacks und Getränke sind im Seminarpreis enthalten.
    Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
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