Risikoanalyse, Risikoaggregation und Wertorientierung
Damit Sie im Umgang mit Risiken sicher urteilen.
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    Seminar-Nummer: 6.45 Seminardauer: 3 Tage

    Wer „bestandsbedrohende Entwicklungen“ (im Sinne § 91 Absatz 2 Aktiengesetz) früh erkennen will, muss die wesentlichen Risiken im Risikomanagement quantifizieren und aggregieren – auch, um potenzielle Kombinationseffekte von Risiken zu erfassen. Auch der potenzielle ökonomische Nutzen des Risikomanagements ist oft nur erreichbar, wenn Risiken quantifiziert und mittels Monte-Carlo-Simulation zur Bestimmung des Gesamtrisikoumfangs aggregiert werden. Nur so können Sie Risikokosten optimieren, risikogerechte Kapitalkosten ableiten und das Ertrag-Risiko-Profil von strategischen

    Seminarnutzen

    • Im Seminar werden die wichtigsten Verfahren für eine fundierte und praxisorientierte quantitative Beschreibung von Risiken durch geeignete Wahrscheinlichkeitsverteilung vorgestellt
    • Anhand von Beispielen wird so gezeigt, wie durch Auswertung vorhandener Daten oder auch Expertenschätzungen Risiken beschrieben werden können (z. B. durch Angabe von Mindestwert, wahrscheinlichstem Wert und Maximalwert einer Planungsposition)
    • Die Technik der Monte-Carlo-Simulation zur Risikoaggregation wird vorgestellt und anhand eines Fallbeispiels geschult
    • Es wird im Training gezeigt, wie die Ergebnisse aus Risikoanalyse und Risikoaggregation in die Praxis der Unternehmenssteuerung einfließen

    Seminarinhalt

    Risikoanalyse und Risikoquantifizierung

    • Von der Risikoidentifikation zur Quantifizierung: Neustrukturierung von Risiken
    • Analyse planungsbezogener Risiken: Annahmen in Controlling, Planung und Budgetierung
    • Quantitative Beschreibung der Risiken mittels Verteilungsfunktionen und stochastischen Prozessen
    • Umgang mit subjektiven Schätzungen und unbefriedigender Datengrundlage
    • Risikomaße (Risikokennzahlen) und die Priorisierung von Risiken
    • Fallbeispiele zur Risikoquantifizierung

    Risikoaggregation: Gesamtrisikoumfang, Eigenkapitalbedarf und Planungssicherheit

    • Risikoaggregation zur Bestimmung des Gesamtrisikoumfangs: Kombinationseffekte von Risiken auswerten
    • Fallbeispiel: Monte-Carlo-Simulation mit Excel und Crystal Ball
    • Risikogerechte Finanzierungsstruktur, Covenants und Finanzierungskosten
    • Stochastische Planung und Planungssicherheit

    Nutzung von Risikoanalysen und wertorientiertes Controlling

    • Risikomanagement, Rating und wertorientierte Unternehmensführung
    • Nutzung von Risikoinformationen für die wertorientierte Steuerung: Abwägen von Ertrag und Risiko in der Entscheidungsvorbereitung: Bewertung beyond CAPM
    • Fallbeispiel: Risikogerechte Bewertung von Investitionen
    • Umsetzung: „Grundsätze ordnungsgemäßer Planung“ als Basis für ein wertorientiertes Controlling
      Anwendungsübung (in Gruppenarbeit)
    • Risikoidentifikation, Risikoquantifizierung und Entwicklung eines Risikoaggregationsmodells für ein Unternehmen.

    Zielgruppe

    Das 3-Tages-Seminar Risikoanalyse, Risikoaggregation und wertorientiertes Management eignet sich für Controller, Risikomanager, Mitarbeiter in M&A sowie Investitions- und Beteiligungscontrolling sowie Vorstände und Geschäftsführer mit Verantwortung für Risikomanagement.

    Trainer/in

    Prof. Dr. Werner Gleißner

    ist Vorstand der FutureValue Group AG und Honorarprofessor für Betriebswirtschaft, insb. Risikomanagement, an der TU Dresden. Seine Forschungs- und Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Bereich Risikomanagement, Bewertung & Rating und Unternehmensstrategie sowie der Entwicklung von Methoden für eine simulationsbasierte Risikoaggregation – z.B. in Anwendung auf die Vorbereitung von Top-Managemententscheidungen sowie im Kapitalanlage- und Portfoliomanagement. Er ist Autor zahlreicher Fachartikel und Bücher.

    Kontakt und Beratung

    Cornelia Beer
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  • 1.600 EUR
     
    Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer:
    Seminar-Nummer: 6.45 Seminardauer: 3 Tage

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